1950년대 조지 레인(George Lane)이 대중화한 스토캐스틱 오실레이터는 단순한 관찰에서 출발합니다. 상승 추세에서는 종가가 최근 범위의 위쪽에, 하락 추세에서는 아래쪽에 형성되는 경향이 있다는 것입니다. 이 경향이 깨지면 모멘텀이 약해지고 있을 수 있습니다. RSI보다 반응이 빨라 박스권 매매와 눌림목 타이밍 잡기에 많이 쓰입니다.
계산 방법
패스트 %K = (종가 − 14기간 최저가) ÷ (14기간 최고가 − 14기간 최저가) × 100
흔히 쓰는 슬로우 스토캐스틱(14, 3, 3)은 다음과 같습니다.
- 슬로우 %K = 패스트 %K의 3기간 단순 평균
- %D = 슬로우 %K의 3기간 단순 평균
기준선: 80(과매수)과 20(과매도). 특히 이 기준선 밖에서 %K가 %D를 교차하는 것이 고전적인 신호입니다.
예시
최근 14일 동안 어떤 주식의 최고가는 60달러, 최저가는 40달러입니다. 오늘 종가는 55달러입니다.
- 패스트 %K = (55 − 40) ÷ (60 − 40) × 100 = 75
직전 두 개의 패스트 %K가 68과 79였다면:
- 슬로우 %K = (68 + 79 + 75) ÷ 3 = 74
최근 세 개의 슬로우 %K가 70, 78, 74였다면 %D = 74입니다. 종가는 범위의 상위 4분의 1에 있지만 아직 과매수 구간은 아닙니다.
흔한 실수
- 80을 넘을 때마다 숏 잡기. 강한 추세에서는 스토캐스틱이 오랫동안 과매수에 머물 수 있습니다.
- 추세장에서 박스권처럼 쓰기. 스토캐스틱은 분명한 지지선과 저항선 사이에서 가장 잘 작동합니다. 추세장에서는 추세 방향의 과매도 신호만 쓰세요.
- %K/%D 교차마다 매매하기. 빠른 설정은 교차를 많이 만듭니다. 추세나 레벨로 걸러 내세요.
- 다이버전스의 맥락 무시하기. 다이버전스는 박스권 한가운데보다 주요 레벨에서 더 의미가 있습니다.
- 패스트와 슬로우 혼동하기. 플랫폼마다 기본값이 다르니 어느 쪽을 보고 있는지 확인하세요.
셋업과 MACD와의 조합은 스토캐스틱 가이드를 참고하세요.
교육 목적의 콘텐츠이며 투자 자문이 아닙니다.
업데이트