Der Stochastik-Oszillator, in den 1950er-Jahren von George Lane bekannt gemacht, beruht auf einer einfachen Beobachtung: In Aufwärtstrends liegen die Schlusskurse meist nahe der Oberkante der jüngsten Spanne, in Abwärtstrends nahe der Unterkante. Trifft das nicht mehr zu, lässt das Momentum womöglich nach. Er reagiert schneller als der RSI und ist deshalb in Seitwärtsphasen und für das Timing von Rücksetzern beliebt.
So wird er berechnet
Schnelle %K = (Schlusskurs − tiefstes Tief der 14 Perioden) ÷ (höchstes Hoch der 14 Perioden − tiefstes Tief der 14 Perioden) × 100
Die verbreitete langsame Stochastik (14, 3, 3) berechnet dann:
- Langsame %K = einfacher 3-Perioden-Durchschnitt der schnellen %K
- %D = einfacher 3-Perioden-Durchschnitt der langsamen %K
Referenzmarken: 80 (überkauft) und 20 (überverkauft). Kreuzungen von %K und %D, vor allem von jenseits dieser Marken, sind die klassischen Signale.
Beispiel
In den letzten 14 Tagen lag das höchste Hoch einer Aktie bei 60 $ und das tiefste Tief bei 40 $. Heute schließt sie bei 55 $.
- Schnelle %K = (55 − 40) ÷ (60 − 40) × 100 = 75
Lagen die beiden vorherigen schnellen %K-Werte bei 68 und 79:
- Langsame %K = (68 + 79 + 75) ÷ 3 = 74
Lagen die letzten drei langsamen %K-Werte bei 70, 78 und 74, beträgt %D = 74. Der Schlusskurs liegt im oberen Viertel seiner Spanne, aber noch nicht im überkauften Bereich.
Typische Fehler
- Bei jedem Wert über 80 shorten. In einem starken Trend kann die Stochastik lange überkauft bleiben.
- Sie in Trends wie in Seitwärtsphasen nutzen. Am besten funktioniert sie zwischen klarer Unterstützung und klarem Widerstand; in Trends nutze überverkaufte Werte nur in Trendrichtung.
- Jede Kreuzung von %K und %D handeln. Die schnellen Einstellungen erzeugen viele Kreuzungen; filtere sie mit dem Trend oder einem Level.
- Den Kontext von Divergenzen ignorieren. Divergenzen zählen an wichtigen Levels mehr als mitten in einer Range.
- Schnelle und langsame Version verwechseln. Die Voreinstellungen der Plattformen unterscheiden sich; prüfe, welche du gerade liest.
Setups und Kombinationen mit dem MACD findest du im Leitfaden zum Stochastik-Oszillator.
Bildungsinhalt – keine Anlageberatung.
Aktualisiert