ストキャスティクスは、1950年代にジョージ・レーンが広めた指標で、シンプルな観察に基づいています。上昇トレンドでは終値が直近の値幅の上のほうに、下降トレンドでは下のほうに位置しやすい、というものです。それが成り立たなくなったとき、勢いが衰えているかもしれません。RSIより反応が速いため、レンジ相場や押し目のタイミングを計るのによく使われます。
計算方法
ファスト%K =（終値 − 14期間の最安値）÷（14期間の最高値 − 14期間の最安値）× 100
一般的なスローストキャスティクス（14・3・3）では、さらに次のように計算します。
- スロー%K = ファスト%Kの3期間単純平均
- %D = スロー%Kの3期間単純平均
目安となる水準は80（買われすぎ）と20（売られすぎ）です。%Kと%Dのクロス、特にこれらの水準の外側からのクロスが、古典的なシグナルです。
計算例
直近14日間で、ある株の最高値が60ドル、最安値が40ドルです。今日の終値は55ドルです。
- ファスト%K =（55 − 40）÷（60 − 40）× 100 = 75
直前2日のファスト%Kが68と79なら、
- スロー%K =（68 + 79 + 75）÷ 3 = 74
直近3日のスロー%Kが70、78、74なら、%D = 74です。終値は値幅の上位4分の1にありますが、まだ買われすぎの領域ではありません。
よくある間違い
- 80を超えるたびに売る。 強いトレンドでは、ストキャスティクスが長期間買われすぎのままのことがあります。
- トレンド相場でもレンジ相場と同じように使う。 最も機能するのは、はっきりしたサポートとレジスタンスの間です。トレンド相場では、トレンドの方向に沿った売られすぎ・買われすぎの読みだけを使いましょう。
- %Kと%Dのクロスをすべてトレードする。 速い設定ではクロスが多発します。トレンドや水準でふるいにかけましょう。
- ダイバージェンスの文脈を無視する。 ダイバージェンスは、レンジの中ほどより重要な水準でこそ意味を持ちます。
- ファストとスローを混同する。 プラットフォームによって初期設定が異なります。どちらを見ているのか確認しましょう。
セットアップやMACDとの組み合わせは、ストキャスティクスのガイドをご覧ください。
教育目的のコンテンツです。投資助言ではありません。
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