VWAP은 현재 세션 동안 자산이 거래된 평균 가격을 보여 주며, 거래량이 많았던 가격에 더 큰 가중치를 줍니다. 기관은 체결 벤치마크로, 단기 트레이더는 방향 편향의 기준선이자 동적 지지선·저항선 구간으로 씁니다.
계산 방법
세션의 각 캔들마다:
- 대표 가격(Typical price) = (고가 + 저가 + 종가) ÷ 3
- 대표 가격에 그 캔들의 거래량을 곱합니다.
그다음:
VWAP = 누적 (대표 가격 × 거래량) ÷ 누적 거래량
합계는 세션 시작에서 출발해 다음 세션에서 초기화됩니다. 많은 플랫폼이 VWAP 주위에 표준편차 1배나 2배 밴드도 함께 그립니다. 암호화폐처럼 24시간 거래되는 자산에서는 세션 경계가 관례에 따르며, 흔히 UTC 자정을 씁니다.
예시
세션 시작 후 캔들 세 개:
| 캔들 | 대표 가격 | 거래량 | 가격 × 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100.00 | 1,000 | 100,000 |
| 2 | 101.00 | 3,000 | 303,000 |
| 3 | 102.00 | 1,000 | 102,000 |
- VWAP = (100,000 + 303,000 + 102,000) ÷ 5,000 = 101.00
여기서는 세 대표 가격의 단순 평균도 101.00입니다. 하지만 캔들 3의 거래량이 1,000이 아니라 4,000이었다면 VWAP은 811,000 ÷ 8,000 ≈ 101.38로 올라, 거래량이 가장 많았던 가격 쪽으로 끌려갑니다.
흔한 실수
- 일봉이나 주봉에서 세션 VWAP 쓰기. 세션마다 초기화되므로 상위 타임프레임에서는 의미가 없습니다. 대신 앵커드 VWAP을 쓰세요.
- 장 초반 노이즈 무시하기. 처음 몇 분 동안의 VWAP은 데이터가 적어 크게 움직입니다.
- 고정된 레벨로 보기. 가격은 VWAP을 조금 넘어선 뒤 반응하는 경우가 많습니다. 캔들의 반응을 기다리세요.
- 적정 가치라고 가정하기. VWAP은 지불된 가격의 평균일 뿐, 자산의 가치에 대한 판단이 아닙니다.
- 거래량을 믿기 어려운 곳에서 쓰기. 현물 FX에는 중앙 거래량이 없고, 브로커의 틱 거래량은 대용치일 뿐입니다.
셋업은 VWAP 지표 가이드와 거래량 분석 가이드를 읽어 보세요.
교육 목적의 콘텐츠이며 투자 자문이 아닙니다.
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