勝率告訴你一套策略多常做對，而不是賺多少。它是最常被引用的交易數據，也是最常被誤讀的之一，因為高勝率可能掩蓋了小賺大賠。它真正的用途，是和盈虧比結合，兩者一起得出期望值。
計算方式
勝率 = 獲利交易筆數 ÷ 已平倉交易總筆數 × 100
事先定義打平的交易怎麼算（多數交易者會排除或另外計算），以及是否計入手續費。
在平均報酬風險比為 R 時，損益兩平勝率為：
損益兩平勝率 = 1 ÷（1 + R）
- R = 1 → 50%
- R = 2 → 33.3%
- R = 3 → 25%
高於這條線，策略在扣除成本前具有正優勢；低於這條線，長期下來會賠錢。
範例
一位交易者記錄了 40 筆交易：16 筆獲利、24 筆虧損。
- 勝率 = 16 ÷ 40 = 40%
- 平均獲利 = 300 美元；平均虧損 = 100 美元，所以 R = 3
- R = 3 時的損益兩平勝率為 25%，40% 的勝率遠高於它。
第二位交易者勝率 70%，但平均每筆獲利 80 美元、每筆虧損 250 美元（R = 0.32）。損益兩平勝率約為 76%，所以這個「高勝率」策略其實在賠錢。
常見錯誤
- 追求高勝率。目標設很近、停損設很寬甚至不設，能拉高勝率，卻讓虧損大於獲利。
- 樣本太小。十筆交易說明不了什麼；即使是穩健的策略，也會出現連虧五筆以上的情況。
- 混在一起算。依交易設定分開計算勝率，例如W底雙重底對比多頭旗形，比一個混合數字更有用。
- 不寫交易日誌。沒有紀錄，記憶中的勝率往往偏樂觀；請看交易日誌常見錯誤。
- 忽略回撤。即使有正優勢，低勝率也代表會有很長的連續虧損；每筆交易的部位都要控制在撐得過去的範圍。
教育內容，不構成投資建議。
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