勝率が教えてくれるのは、手法がどれだけの頻度で当たるかであって、どれだけ稼ぐかではありません。最もよく引用されるトレードの統計である一方、最も誤解されやすい統計のひとつでもあります。高い勝率の裏に、小さな利益と大きな損失が隠れていることがあるからです。本当の使い道はリスクリワード比との組み合わせで、両者をあわせると期待値が得られます。
計算方法
勝率 = 勝ちトレード数 ÷ 決済したトレードの総数 × 100
建値決済のトレードをどう数えるか（多くのトレーダーは除外するか別に数えます）、手数料を含めるかどうかを事前に決めておきましょう。
平均のリワード÷リスクの比率をRとすると、損益分岐勝率は次のとおりです。
損益分岐勝率 = 1 ÷（1 + R）
- R = 1 → 50%
- R = 2 → 33.3%
- R = 3 → 25%
この線を上回れば、その手法はコスト控除前でプラスの優位性を持ち、下回れば時間とともに損失を生みます。
計算例
あるトレーダーが40回のトレードを記録しました。16勝24敗です。
- 勝率 = 16 ÷ 40 = 40%
- 平均利益 = 300ドル、平均損失 = 100ドルなので、R = 3
- R = 3での損益分岐勝率は25%なので、勝率40%は十分に上回っています。
別のトレーダーは70%の確率で勝ちますが、平均利益は80ドル、平均損失は250ドルです（R = 0.32）。損益分岐勝率は約76%なので、この「高勝率」の手法は損失を生んでいます。
よくある間違い
- 高い勝率を追い求める。 目標を近くし、損切りを遠くする（あるいは置かない）と、勝率は上がりますが、損失が利益より大きくなります。
- サンプルが小さい。 10回のトレードではほとんど何もわかりません。健全な手法でも、5連敗以上は起こります。
- セットアップを混ぜる。 ダブルボトムと上昇フラッグのように、セットアップごとの勝率のほうが、ひとつにまとめた数字より役に立ちます。
- 日誌をつけない。 記録がなければ、記憶の中の勝率は楽観的になりがちです。トレード日誌のよくある間違いをご覧ください。
- ドローダウンを無視する。 優位性がプラスでも、勝率が低ければ長い連敗が起こります。それを乗り切れるよう、1トレードごとのサイズを決めましょう。
教育目的のコンテンツです。投資助言ではありません。
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