ポジションサイズは、すべてのトレードの「どれだけ？」に答えます。キリのいい株数や気分的に落ち着くサイズで買うのではなく、リスクに基づくサイジングでは、失ってもよい金額と損切りまでの距離から出発します。その結果、銘柄やボラティリティに関係なく、1回ごとの損失がほぼ一定に保たれます。
仕組み
標準的な計算式：
ポジションサイズ =（口座残高 × リスク％）÷ 1単位あたりの損切り幅
- 1トレードあたりのリスクを決めます。たとえば口座の1%。
- チャートから、その見立てが否定される価格に損切りの水準を決めます。
- エントリーから損切りまでの距離を、1単位あたりの価格で測ります（1株あたり、1ロットの1pipsあたり、1コインあたり）。
- リスクにさらす金額をその距離で割ります。
損切り幅が広ければポジションは小さく、狭ければ大きくなります。レバレッジが影響するのは必要な証拠金であって1単位あたりの損失ではないため、サイズを決める出発点にしてはいけません。
計算例
口座残高：15,000ドル。1トレードあたりのリスク：1%、つまり150ドル。
- 株式： エントリー84.00ドル、損切り81.50ドル、距離2.50ドル。サイズ = 150ドル ÷ 2.50ドル = 60株（5,040ドルのポジション）。
- 暗号資産： エントリー3,200、損切り3,040、距離160。サイズ = 150ドル ÷ 160 ≈ 0.94コイン。
どちらも損切りにかかれば、スリッページと手数料を除いて損失はそれぞれ約150ドルです。10連敗しても口座の約10%で、つらいものの回復可能なドローダウンです。1トレードあたり5%をリスクにさらしていたら、同じ連敗で（複利で）約40%を失い、元に戻すだけで約67%の利益が必要になります。
よくある間違い
- 先にサイズを決め、後から損切りを置く。 選んだサイズに「合う」場所に損切りを置くのは、チャートを無視しています。
- どのトレードも同じ株数にする。 リスクは損切り幅とボラティリティによって大きく変わります。
- 相関するポジションを無視する。 似たようなトレードを1%ずつ3つ持つのは、3%の賭けをひとつしているのに近い状態です。
- 窓開けやスリッページを忘れる。 実際の損失が計画した金額を上回ることがあります。
SnapPulseでは
SnapPulseは、口座残高・リスク％、そしてスキャンしたチャートから特定した損切りまでの距離をもとに、ポジションサイズを端末内で計算します。SnapPulseをダウンロードするか、ポジションサイズ計算機を試すか、ポジションサイズのガイドをお読みください。
教育目的のコンテンツです。投資助言ではありません。
更新日