포지션 사이즈는 모든 거래에서 얼마나 살지에 답합니다. 딱 떨어지는 주식 수나 마음 편한 규모로 사는 대신, 리스크 기반 사이징은 잃어도 되는 금액과 손절선까지의 거리에서 출발합니다. 그러면 자산이나 변동성과 상관없이 거래마다 손실이 거의 일정하게 유지됩니다.
작동 방식
표준 공식:
포지션 사이즈 = (계좌 잔고 × 리스크 %) ÷ 단위당 손절 폭
- 거래당 리스크를 정합니다. 예: 계좌의 1%.
- 차트에서 아이디어가 무효화되는 가격에 손절선을 정합니다.
- 진입가에서 손절가까지의 거리를 단위당 가격으로 잽니다(주당, 랏당 핍, 코인당).
- 리스크 금액을 그 거리로 나눕니다.
손절 폭이 넓으면 포지션이 작아지고, 좁으면 커집니다. 레버리지는 필요한 증거금에 영향을 줄 뿐 단위당 손실에는 영향이 없으므로, 규모를 정하는 출발점이 되어서는 안 됩니다.
예시
계좌 잔고 15,000달러, 거래당 리스크 1%, 즉 150달러.
- 주식: 진입 84.00달러, 손절 81.50달러, 거리 2.50달러. 규모 = 150 ÷ 2.50 = 60주(포지션 5,040달러).
- 암호화폐: 진입 3,200, 손절 3,040, 거리 160. 규모 = 150 ÷ 160 ≈ 0.94개.
두 손절이 모두 걸리면 손실은 슬리피지와 수수료 전 각각 약 150달러입니다. 10번 연속 손실이면 계좌의 약 10%로, 아프지만 회복 가능한 낙폭입니다. 거래당 5%를 걸었다면 같은 연속 손실로 약 40%(복리 기준)를 잃고, 본전으로 돌아가는 데만 약 67%의 수익이 필요합니다.
흔한 실수
- 규모 먼저, 손절은 나중에. 정해 둔 규모에 맞춰 손절선을 아무 데나 두면 차트를 무시하는 것입니다.
- 매번 같은 주식 수로 거래하기. 리스크는 손절 폭과 변동성에 따라 크게 달라집니다.
- 상관된 포지션 무시하기. 비슷한 거래 세 개를 각 1%로 잡으면 3%짜리 베팅 하나에 가깝습니다.
- 갭과 슬리피지 잊기. 실제 손실은 계획한 금액을 넘을 수 있습니다.
SnapPulse에서는
SnapPulse는 잔고, 리스크 비율, 그리고 분석한 차트에서 찾아낸 손절선까지의 거리를 바탕으로 기기 안에서 포지션 사이즈를 계산합니다. SnapPulse 다운로드, 포지션 사이즈 계산기 사용, 또는 포지션 사이즈 가이드를 읽어 보세요.
교육 목적의 콘텐츠이며 투자 자문이 아닙니다.
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