손익비는 거래가 잃을 수 있는 것에 비해 얼마를 얻을 수 있는지를 측정합니다. 진입 전에 진입가, 손절가, 익절가 세 가지 가격으로 정합니다. 각 결과가 나올 확률에 대해서는 아무것도 알려 주지 않으므로 항상 승률과 함께 읽어야 합니다.
계산 방법
- 리스크 = |진입가 − 손절가|
- 리워드 = |목표가 − 진입가|
- 손익비 = 리스크 : 리워드, 보통 리스크 = 1로 정규화
주어진 손익비에서 본전이 되는 승률은 수수료 전 1 ÷ (1 + 리워드/리스크)입니다. 1:1이면 50%, 1:2면 약 33%, 1:3이면 25%를 이겨야 본전입니다.
예시
상승 깃발형 돌파 후 어떤 주식을 50.00달러에 사려고 합니다. 손절선은 깃발 아래 48.50달러, 측정 목표가는 54.50달러입니다.
- 리스크 = 50.00 − 48.50 = 주당 1.50달러
- 리워드 = 54.50 − 50.00 = 주당 4.50달러
- 손익비 = 1.50 : 4.50 = 1:3
1:3이면 네 번에 한 번만 성공해도 본전입니다. 이 셋업에 150달러를 리스크로 잡으면 포지션 사이즈는 100주이고, 목표 도달 시 비용 전 약 450달러를 얻습니다. 손익비 계산기로 바로 계산할 수 있습니다.
흔한 실수
- 손익비에 맞춰 목표가 고르기. 목표가는 1:3을 보여 주고 싶은 바람이 아니라 저항선이나 측정 이동 같은 차트 근거에서 나와야 합니다.
- 손익비를 좋게 보이려고 손절선 옮기기. 평소 노이즈 안쪽의 좁은 손절은 서류상으로만 좋아 보이고 더 자주 걸립니다. ATR로 손절에 여유가 있는지 판단하세요.
- 비용 무시하기. 스프레드, 수수료, 슬리피지는 리워드를 줄이고 리스크를 넓히며, 목표가 작을수록 더 그렇습니다.
- 손익비만 단독으로 보기. 목표에 거의 도달하지 못하는 1:5 셋업은 돈을 잃을 수 있습니다. 기댓값을 확인하세요.
더 자세한 내용은 손익비 완벽 정리를 참고하세요.
SnapPulse에서는
차트를 분석할 때마다 진입 구간, 무효화 레벨, 목표가, 그에 따른 손익비가 1~10 리스크 점수와 함께 제시됩니다. SnapPulse를 다운로드해 다음 셋업의 손익비를 확인해 보세요.
교육 목적의 콘텐츠이며 투자 자문이 아닙니다.
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