승률은 전략이 얼마나 자주 맞는지를 알려 줄 뿐, 얼마를 버는지는 알려 주지 않습니다. 가장 많이 인용되는 트레이딩 통계이자 가장 많이 오해받는 통계이기도 합니다. 높은 승률 뒤에 작은 수익과 큰 손실이 숨어 있을 수 있기 때문입니다. 승률의 진짜 쓰임은 손익비와 결합할 때이며, 둘을 합치면 기댓값이 됩니다.
계산 방법
승률 = 이긴 거래 수 ÷ 청산한 전체 거래 수 × 100
본전 거래를 어떻게 셀지(대부분 제외하거나 따로 셉니다), 수수료를 포함할지 미리 정해 두세요.
평균 손익비(리워드/리스크) R에 대한 손익분기 승률은 다음과 같습니다.
손익분기 승률 = 1 ÷ (1 + R)
- R = 1 → 50%
- R = 2 → 33.3%
- R = 3 → 25%
이 선 위라면 비용 전 기준으로 전략에 플러스 우위가 있고, 아래라면 시간이 갈수록 돈을 잃습니다.
예시
트레이더가 40번의 거래를 기록했습니다. 16번 이기고 24번 졌습니다.
- 승률 = 16 ÷ 40 = 40%
- 평균 수익 = 300달러, 평균 손실 = 100달러이므로 R = 3
- R = 3의 손익분기 승률은 25%이므로 승률 40%는 넉넉히 위에 있습니다.
두 번째 트레이더는 70% 이기지만, 평균 수익은 80달러, 평균 손실은 250달러입니다(R = 0.32). 손익분기 승률이 약 76%이므로 이 높은 승률의 전략은 돈을 잃고 있습니다.
흔한 실수
- 높은 승률 쫓기. 좁은 목표가와 넓거나 없는 손절은 승률을 올리지만 손실을 수익보다 크게 만듭니다.
- 작은 표본. 10번의 거래로는 알 수 있는 것이 거의 없습니다. 탄탄한 전략에서도 5연패 이상은 일어납니다.
- 셋업 섞어 보기. 쌍바닥과 상승 깃발형처럼 셋업별 승률이 뭉뚱그린 하나의 숫자보다 유용합니다.
- 매매일지를 쓰지 않기. 기록이 없으면 기억 속 승률은 낙관적으로 흐르기 쉽습니다. 매매일지의 흔한 실수를 참고하세요.
- 낙폭 무시하기. 플러스 우위가 있어도 승률이 낮으면 연속 손실이 길어집니다. 버틸 수 있도록 거래마다 규모를 정하세요.
교육 목적의 콘텐츠이며 투자 자문이 아닙니다.
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